FOTSI sta per Forex Overview True Strength Index

Introduzione

– ForEx come insieme di quotazioni interconnesse tra di loro – Necessità di isolare la singola valuta e studiarne la variazione

Abbiamo delle certezze. In cui campo, in cui il nostro eventuale profitto dipende dalla nostra capacità di prevedere i movimenti futuri dei nostri strumenti finanziari, quindi un campo molto incerto e aleatorio.
Nel ForEx queste certezze sono molte. E questo forse è il motivo per cui lo studio e lavoro dal 2009, ed è il mio mercato preferito.
L’aumento dei tassi di interesse farà rivalutare una certa valuta? E’ quasi una certezza, sì.

Altre certezze? Eccole.

USDEUR = 1 / EURUSD               come       USD/GBP = 1 / GBPUSD ecc.
EURCHF = EURUSD / USDCHF ma anche USDCHF = EURCHF / USDEUR ecc.
EURGBP = EURUSD / USDGBP ma anche GBPUSD = EURGBP / GBPEUR ecc.

quindi abbiamo

GBP/USD * USD/EUR * EUR/GBP = 1
USD/EUR * USD/CHF * EUR/CHF = 1

ecc.

Insomma, se si apprezza o si deprezza una valuta, ciò influenzerà tutti i cambi che la contengono, in contemporanea.
Ma se oggi EURUSD di è mossa al rialzo, come faccio a sapere se è stato l’EUR ad essersi apprezzato o è stato il Dollaro a deprezzarsi?
Se si muove EURUSD, (per esempio dopo una notizia), è un movimento di EUR oppure di USD? Ma può essere un movimento causato da un movimento di JPY? Perché EURUSD è anche = EURJPY/USDJPY.
Quindi come faccio a studiare, per esempio, la relazione tra la volatilità delle Borse e i movimenti di EUR piuttosto che USD?
Perché se studio la relazione semplicemente con il tasso di cambio EUR/USD, non saprà mai se sia più il Dollaro oppure l’Euro ad essere influenzati dal fenomeno.
Anche sul discorso correlazione ci sarebbe molto da dire. Spesso si confonde la correlazione tra cambi quando invece si tratta di correlazione tra valute, perdendo di vista l’utilità dello studio di esse.

Ma ci torneremo.

Per rispondere a queste domande, ho voluto creare una serie di indicatori che isolino i movimenti delle singole valute. Che abbiano anche certe caratteristiche peculiari, fino magari ad arrivare a un vero e propio grafico (magari a barre o a candele) che rappresenti una singola valuta.

Nulla di nuovo? Forse.

– Indicatori già visti

Facendo una breve ricerca, mi ero reso conto che non esiste un indicatore in grado di isolare l’andamento di una singola valuta, rispetto alle altre, che risponda a caratteristiche di cui avrei bisogno.
Il fatto che indicatori, grosso modo simili, esistano già, è anche vero, ma davvero non ho mai trovato qualcosa che mi abbia convinto.

Penso anche che, semplicemente vista cosa sia il mercato ForEx, almeno il 50% degli studi – indicatori – sistemi, dovrebbero trattare questo argomento. E proporre e sperimentare varianti sul tema.

Tralasciamo gli obbrobri come questo della figura qui sotto che considero poco rappresentativi, difficili da consultare e impossibili da richiamare da un trading system.
Questo partire da uno zero per poi sviluppare un allargamento… lo scarto a priori!
Quando partire con lo zero? E perché? A parte il fatto che è una conseguenza tecnica della loro costruzione? Livelli di ipercomprato e ipervenduto esistono o no? Se rovescio i valori, avrà la stessa rappresentazione grafica? (No, ma è una sottigliezza tecnica che spiegherò più avanti).

Il lavoro che prendo in considerazione è quello di Simeon Semenych, apparso a inizio 2006, ma una volta letto gli articoli sulla sua costruzione costruzione, gli assunti di fondo, e gli utilizzi proposti, me ne sono subito disinteressato.
Qui ci sono i link agli articoli in questione: Theoretical Basis of Building Cluster Indicators for FOREX – MQL4 Articles Practical Application of Cluster Indicators in FOREX – MQL4 Articles
Senza nulla togliere al suo ottimo lavoro con il “Cluster Indicator”, per carità! Semplicemente divergo su molte questioni di fondo.
Lui utilizza il momentum tra 2 smoothing di prezzi, io lo smothing del momentum dei prezzi. Lui usa le percentuali, io i pip.

Ma ci torneremo nei prossimi articoli, perché voglio argomentare ogni mia scelta.

E’ stato molto interessante leggere le 84 pagine del forum della pubblicazione originale del “Cluster Indicator”, cosa che ho fatto in questi giorni, giusto per vedere se qualcuno dei partecipanti alla discussione abbia percorso la mia strada.
Ma a quanto pare la mia “creatura” ha molti aspetti originali, e le soluzioni tecniche adottate fin dall’inizio, a quanto pare, risultano le migliori tra quelle proposte. Sempre sperando che qualcuno contribuisca ad ulteriori miglioramenti.

Un appuntino sui vari indicatori tipo le “dash board” e simili. Adesso come adesso non mi interessa sviluppare indicatori di questo tipo.
La cosa che volevo sottolineare, è che secondo me non si può non prescindere dalla conoscenza totale di uno strumento per arrivare al suo utilizzo.
Le ricerche da fare sono ancora tante, quindi creare una rappresentazione grafica di questo tipo, che dia delle indicazioni “finali”, è ancora prematuro.

– Storia del FOTSI

Cosa volevo ottenere da una indicatore che isoli le singole valute (o meglio i movimenti dei loro valori).

– una chiara lettura
– possibilità di utilizzare in un trading system automatizzato (senza renderlo lentissimo)
– malleabilità a livello di impostazioni ma che non abbia troppi parametri esterni inutili
– una rappresentazione di cui sia possibile studiare la variazione – volatilità – persistenza di trend
– una rappresentazione grafica simile a in grafico finanziario normale (barre o candele)
– che identifichi aree di ipercomprato – ipervenduto possibilmente univoche per tutte le valute

Come sempre, una notte di lavoro. Del resto, si sa, i programmatori lavorano di notte.
Creai la prima bozza del FOTSI (Forex Overview True Strength Index) i primi giorni del 2015.
Operatività sulla forza relativa tra valute
Questo era l’aspetto iniziale, e più o meno così è rimasto. Poi ci sono diverse varianti sul tema


– Logica open source

Il mio intento è quello di aprire una porta, entrarci e fare i primi passi, invitando chiunque ne abbia voglia, a esplorare cosa ci sia dietro insieme a me.
Sono sicuro avrò molte più soddisfazioni e risultati in questo modo, anziché rimanendo all’entrata a staccare dei biglietti.
Il codice lo lascerò in chiaro, anzi, spiegherò tutta la costruzione a livello teorico, così come parlerò delle scelte a livello di programmazione.
Tutto il materiale sarà scaricabile gratuitamente.

– Approccio sistemico / discrezionale

Faccio parte di quella categoria di trader che non si sentono tali per diritto di nascita. E la parte più importante del lavoro di un trader, IMHO, è quella fatta fuori (prima e dopo) dalla operatività sui mercati aperti.
Lavoro di ricerca, studio, sperimentazione, test, pianificazione.
Non capisco, per esempio, l’utilità di tenere attaccato al grafico un indicatore di cui non si conosca la formula e i concetti alla base.
L’indicatore mostra semplicemente ciò che c’è già sul grafico, ma se non sappiamo cosa cerchiamo, cosa potrà mai indicarci di utile un indicatore che non conosciamo?
Per questo voglio condividere il FOTSI e gli indicatori che ne derivano, con il codice in chiaro e spiegando tutti i passaggi costruttivi.
Per quanto riguarda la differenza tra gli approcci sistemico e discrezionale, secondo me, si tratta di un falso problema.
Il mio trading, per esempio, è sia 100% discrezionale, sia 100% algoritmico. Non faccio distinzione. L’unica distinzione che faccio è quella tra fare un trading con buon senso e quello senza.

Serghey Magalà